VWAP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo VWAP hiệu quả
VWAP (Giá trung bình có trọng số khối lượng) là một chỉ báo đặc biệt kết hợp cả yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Chỉ báo này cung cấp cho nhà giao dịch nhiều thông tin hữu ích về biến động giá trên thị trường. Vậy cụ thể VWAP là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch? Hãy cùng Phố Trader tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
- Name: Phố Trader
- Address: 413/46 Lê Văn Quới, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Phone: 028 6253 9118
- Website "Phố Trader": https://photrader.com/
VWAP Là Gì?
VWAP là viết tắt của Volume Weighted Average Price, tạm dịch là chỉ báo giá bình quân gia quyền. Đường trung bình động này khác với đường MA. Nếu MA chỉ dựa trên giá trung bình thì VWAP dựa trên cả giá và khối lượng giao dịch. Từ đó đưa ra mức giá trung bình tốt nhất của các cặp tiền được giao dịch trong ngày, giúp nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và diễn biến giá cả trên thị trường.Chỉ báo VWAP dựa trên dữ liệu tích tắc (biểu đồ thấp hơn M1), trung bình cứ 1 phút sẽ dao động từ 20-30 tích tắc. Như vậy, nếu nhà giao dịch giao dịch trong 1 ngày thì số lượng dữ liệu tích tắc có thể lên tới 5000 tích tắc. Vì vậy, đây là một chỉ báo rất hữu ích cho người giao dịch trong ngày.
Công Thức Tính VWAP
Trên thực tế, việc tính toán VWAP được thực hiện bằng phần mềm được lập trình sẵn và hiển thịđược thực hiện bằng phần mềm và hiển thị kết quả với đường trung bình tương tự như các đường trung bình khác. Trader sẽ không cần phải tính toán nhiều nhưng việc nắm rõ cách tính toán sẽ giúp Trader hiểu rõ hơn về bản chất của chỉ báo này.
VWAP = ∑ (Giá điển hình * Khối lượng giao dịch ) / ∑ Khối lượng giao dịch
Bước 1: Chọn khung thời gian trader giao dịch, thường là timeframe nhỏ (M1, M5…).
Bước 2: Tính mức giá điển hình đầu tiên của chu kỳ bằng:
Giá điển hình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
Bước 3: Nhân giá điển hình này với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn.
TPV = Giá điển hình * Khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch.
Bước 4: Tính VWAP trong thời gian đã chọn
VWAP = TPV ÷ khối lượng giao dịch
Để tính các giá trị VWAP tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục cộng giá trị mới của từng khoảng thời gian vào các giá trị trước đó. Sau đó chia cho tổng khối lượng giao dịch cho đến hết thời gian đó. Giá trị VWAP sẽ cung cấp giá trung bình theo khối lượng cho từng thời kỳ và sẽ hiển thị dữ liệu này thông qu